MAE 312 — Introdução aos Processos Estocásticos — 1^o semestre 2023

Tópicos/Álbuns de slides

1. Introdução — slides

2. Exemplos — slides

3. Propriedade Forte de Markov — slides

4. Convergência (introdução) — slides

5. Classes de comunicação — slides

6. Recorrência e transitoriedade — slides

7. Invariância e Convergência — slides

8. Reversibilidade e Teorema Ergódico — slides

9. Introdução; Distribuição Exponencial — slides

10. Processo de Poisson; Construção — slides

11. Processo de Poisson; Propriedades — slides

12. Processo de Nascimento — slides

13. Processos Markovianos de saltos — slides

14. Equações de Kolmogorov — slides

15. Invariância e Convergência — slides

J.R. Norris, Markov Chains (Capítulos 1 a 3); primeiro capítulo e algumas seções de outros capítulos podem ser obtidos na página web do autor.

Sheldon Ross, Introduction to Probability Models, 11th / 12th Edition (Capítulos 4 a 6).

Aproximação de Stirling -- Vejam outra abordagem, ligeiramente menos informativa, nos apêndices do Capítulo 1 do Norris