MAE4000 ou MAE 5870 – Análise de Séries Temporais

Airlane P. Alencar

Ementa no Janus

Horário: Segunda e quarta às 8h na sala A243 do bloco A

Prova em 10/abril (fazer um formulário em papel A4) e um trabalho para 12/junho.

Teremos listas de exercícios em grupo que valem 20% da nota.

Aulas

Modelo de regressão (Wooldridge) e estimador regressão (matricialmente pdf p.150)

Processos Estocásticos

Modelos ARIMA

Aula 16/março on line - ARMA

Estimação Covariância e ARIMA

Produção Industrial – Regressão com erros AR

Previsão para Modelo ARIMA

Métodos de Suavização

Espaço de estados

Noções de modelo tipo GARCH

Mudanças de regime

Modelos VAR

Análise Harmônica de séries temporais

Análise espectral - Motivação  - programa

Espectral Shumway e Stoffer – Chang

Listas

Lista 1 para o dia 3/abril

Lista 2 para o dia 29/abril

Dados

Automóveis – Anfavea - 2020

Cimento

Dados do livro Shumway e Stoffer (2006)

Ibovespa

Leite - IBGE

Produção Industrial

Produção Industrial Têxtil

Salários

Temperatura

Programas

Leite e WWW

Johnson & Johnson

Métodos de suavização

Simulação de modelo ARIMA

Ajuste AR2 – Recruitment Shumway and Stoffer

Ajuste de modelo ARIMA

Ajuste de modelo SARIMA

Periodograma não suavizado – modelo com seno e cosseno

Análise Espectral

Programa para análise de séries temporais desenvolvido pelo Renato Tadashi Izawa

Espaço de Estados do Petris – Rio Nilo

Referências

Morettin, P. A. e Toloi, C. M. C. (2006). Análise de Séries Temporais. São Paulo: Edgar Blücher.

Shumway R. H. e Stoffer, D. S. (2006). Time series analysis and its applications with R examples. New York: Springer.

Wooldridge. J. M. (2012). Introduction to Econometrics.

Hyndman and Athasanapoulos. (2012). Forecasting: principles and practice. https://www.otexts.org/fpp

Cleveland, R. et al. (1990). STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure based Loess. Journal of Official Statistics, 6(1), 3-73.

Farnsworth, G.V. (2008). Econometrics in R. on line.

Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press.

Figueiredo, F. M. R e Staub, R. (2001). Algumas Considerações sobre a Sazonalidade no IPCA. Trabalhos para discussão do Banco Central do Brasil. n. 31.

Tsay, R. S. (2010). Analysis of financial time series. 3^rd ed. Wiley.

Espaço de estados

Hyndman. DLM para Espaço de Estados.

Zivot & Yollin. Using DLM. Para Espaço de Estados

Hedibert

Petris. Handout of dlm for State Space Models

Análise Espectral

Análise espectral - Peter Bartlett - Berkeley