Supervision
- Arbitragem Estatística e Inteligência Artificial
(Statistical Arbitrage and Artificial Intelligence)
Luiz P. R. de Freitas Parreiras,
Instituto de Matemática e Estatística/ Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo
(IME/FEA-USP), 2007
- Estimação Dinâmica do Beta do Modelo CAPM em Fundos de Ações: Uma Aplicação do Filtro de Kalman
(Dynamical Estimation of CAPM Betas in Mutual Funds: An Application of the Kalman Filter)
Roberta Anchieta da Silva,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo
(IME/FEA-USP), 2007
- Previsão de Inadimplência de Transações com Cartão de Crédito: Um Estudo Comparativo
(Default Prediction in Credit Card Transactions: A Comparative Study)
Sandro Sinhorino,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo
(IME/FEA-USP), 2007
- Risco Operacional: Uma
Abordagem Quantitativa para Alocação de Capital
(Operational Risk: A Quantitative Approach for Capital Allocation)
Paulo Y. Ouki,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo
(IME/FEA-USP), 2007
- Aplicação de Redes Neurais em
Risco Operacional: Análise Discriminante em Perdas Trabalhistas
(Neural Networks Applied to Operational Risk: Discriminant Analysis of Legal Losses)
André Beraha,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2005
- Análise de Modelos de Apreçamento de Default Swaptions
(Analysis of Default Swaptions Pricing Models)
Alberto Kurimori Garcia da Silveira,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2005
- Modelo de Inferência
Não-linear para Alocação de Carteira
(Non-linear Inference for Portfolio Allocation)
Daniel de Moraes e Silva Granja,
Instituto de Matemática e Estatística/
Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2004
- Estudo de uma
Dinâmica Condicional nos Mercados Financeiros
(Conditional Dynamics in Financial Markets)
André F. Alves,
Instituto de Matemática e Estatística/
Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2004
- Otimização de
Hedge de Derivativos Utilizando Algoritmos Genéticos
(Genetic Algorithms for Derivative Hedge Optimization)
Alexandre Kamakura,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de
São Paulo (IME/FEA-USP), 2004
- Apreçamento de
Opções Baseado em Distribuição Não-Gaussiana de Retornos
(Option Pricing Based on a Non-Gaussian Returns Distribution)
Gustavo F. Moraes,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2003
- Distribuição
de Probabilidade de Retornos com Base no Modelo de Heston
(Returns Probability Distribution Based on the Heston Model)
Charles M. de Toledo,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2003
- Redes Neurais Aplicadas ao
Reconhecimento e Classificação de Padrões em Séries
Financeiras
(Neural Networks for Pattern Recognition and Classification of Financial Time Series)
Sandra Maria Capuano de Oliveira,
Instituto de Matemática e Estatística/Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São
Paulo (IME/FEA-USP), 2002
- Reconhecimento
de Padrões em Bioinformática
Relatório de atividades: Análise de Cluster da Lisozima
Jefferson Armando Bastos de Freitas,
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2006
A Bioinformática é um campo das ciências que encontra-se atualmente em
grande expansão. Através dela, utilizam-se conhecimentos estatísticos, da área das
ciências computacionais, além da matemática e da biologia, para buscar soluções
para problemas que envolvem a manipulação de dados genéticos. O
desenvolvimento de software, algoritmos e cálculos estatísticos servem como
ferramenta que auxilia pesquisadores nessa busca de soluções. Este trabalho
pretende utilizar tais ferramentas para investigar a história evolutiva das espécies, do
ponto de vista de uma proteína. Técnicas de cluster hierárquico e SPIN nos auxiliam
no desafio de demonstrar graficamente a diferenciação entre espécies, segundo o
aspecto de uma proteína presente nos 202 indivíduos observados, chamada
Lisozima.
- Inteligência Financeira
para Controle de Risco de Mercado
Luis Cesar Santos Costa,
Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA), 2002
No
controle de risco de mercado existe a necessidade de técnicas
com alto conteúdo matemático como Simulação de monte Carlo,
Teoria de Valores Extremos e Redes Neurais, que serão abordadas
ao longo do trabalho.Será avaliado ao longo do trabalho a
consistência dessas teorias através de análises práticas com
o futuro de DI no caso de simulação de Monte Carlo, cenários
de stress para o dólar utilizando a Teoria de Valores Extremos
e precificação de opção de IDI utilizando Resdes Neurais.
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