MAE 5709 — Introdução aos Processos Estocásticos — 2o semestre 2020

Tópicos/slides

Cadeias de Markov em tempo discreto

Introdução — slides
Propriedades — slides
Invariância e Convergência — slides
Reversibilidade e Teorema Ergódico — slides

Cadeias de Markov em tempo contínuo

Preliminares — slides
Processo de Poisson; Construção — slides
Processo de Poisson; Propriedades — slides
Processo de Nascimento — slides
Processos Markovianos de saltos — slides
Equações de Kolmogorov — slides
Classes; Recorrência vs Transitoriedade — slides
Invariância e Convergência — slides
Reversibilidade e Teorema Ergódico — slides

Livro texto

J.R. Norris, Markov Chains; Capítulo 1 e algumas seções de outros capítulos podem ser obtidos na página web do autor.

Bibliografia adicional

P. G. Hoel, S. C. Port, C. J. Stone, Introduction to stochastic processes,

T. M. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction,

e outras referências na ementa da disciplina.