Dizemos que a trajetória da variável aleatória X é um movimento browniano quando:
dado x(0),
x(i+1)=x(i)*(1+u) com probabilidade pu;
x(i+1)=x(i)*(1-d) com probabilidade pd;
x(i+1)=x(i) com probabilidade 1-pu-pd.
u, d > 0.
No programa vamos decidir se X sobe, desce ou fica no mesmo estado, baseados em uma variável aleatória r com distri-
buição uniforme no intervalo [0,1]:
se 0<=r<=pu então X sobe
se pu<r<=(pu+pd) entao X desce
caso contrário, X permanece o mesmo