Projeção de preços de ações

O arquivo tel4.dat contém a série histórica de 2 anos para o preço de um lote de ações da Telebrás na BOVESPA. Este exercício programa será constituído de duas partes: Estimação do modelo trinomial, e Projeção de preço para nb dias. Parte A: Você deve escrever um programa que: leia na+1 preços, pa₀, pa₁, ... pa_na compute os fatores diários de variação de preço, fa_i = pa_i / pa_i-1 conte o número de subidas e descidas de preço: nau = número de dias tais que fa_i > 1; nad = número de dias tais que fa_i < 1 compute os fatores médios de subida e descida: Nossa estimação do modelo trinomial será pu= nau / na, pd= nad / na, fu= fau e fd= fad. A série histórica que você deve usar começa no dia no seu aniversário e tem na=91 pontos. Parte B: Você deve escrever um programa que projete o preço da ação para 30 dias adiante do último dia cotado na série histórica. Dê o valor projetado e o desvio padrão da projeção. Use um número suficientemente grande de trajetórias para fazer a projeção. Escreva um texto, em formato Word, explicando em detalhe o trabalho, e justificando as eventuais escolhas que foram feitas.