Otimização é a área de estudo que lida com o problema de encontrar valores para variáveis ou incógnitas que, dentre todos aqueles valores que satisfazem um conjunto dado de restrições, minimizam (ou maximizam) uma função objetivo predefinida. Praticamente toda e qualquer atividade humana pode ser enxergada (modelada) como um problema de otimização ou programação matemática. Dependendo das características das funções empregadas para descrever a função objetivo e as restrições, o problema pode ser fácil ou difícil e existe uma variedade enorme de técnicas que podem ser utilizadas para resolvê-lo.

O grupo de Otimização Contínua do IME-USP dedica-se ao estudo téorico-prático, à implementação computacional e à aplicação em problemas reais de técnicas de otimização relacionadas a problemas contínuos, ou seja, a problemas modelados usando números reais, que surgem em áreas tais como Física, Química, Engenharia, Estatística e Economia. O grupo é interdepartamental e é formado pelos professores Ernesto G. Birgin e Walter F. Mascarenhas (do Departamento de Computação) e pelos professores Gabriel Haeser, Antoine Laurain e Julio M. Stern (do Departamento de Matemática Aplicada). Os professores Paulo Feofiloff, Cristina G. Fernandes, Carlos E. Ferreira, Fernando M. de Oliveira Filho, José Coelho de Pina, Marcel K. da Silva e Yoshiko Wakabayashi (do Departamento de Computação), que integram o Grupo de Teoria da Computação e Otimização, também dedicam-se à otimização. Esses professores encaram a otimização segundo um enfoque complementar, mais combinatório, baseado em matemática discreta, e a interação harmônica entre os grupos de otimização contínua e combinatória é um aspecto positivo do nosso Instituto.

Os alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) que integram o nosso grupo costumam cursar disciplinas tais como: Análise Real Clássica (MAP5902), Introdução à Análise Funcional (MAT5721), Introdução à Análise Numérica (MAP5729), Métodos Numéricos de Álgebra Linear (MAP5904/MAC6920), Métodos Diretos para Sistemas Lineares Esparsos (MAC5795), Métodos de Otimização em Finanças (MAC5796), Otimização de Forma (MAP5907), Otimização Linear (MAP5915/MAC5790), Otimização não Linear (MAP5747/MAC5797), Programação Semidefinida e Aplicações (MAC6908) e Tópicos em Diferenciação Automática (MAC5799). Disciplinas relacionadas com Otimização Inteira, Otimização Combinatória, Combinatória Poliédrica, Algoritmos de Aproximação, Heurísticas e Meta-heurísticas, Aprendizagem Computacional, Máquinas de Suporte Vetorial, Análise de Algoritmos e Complexidade Computacional, dentre muitas outras, também servem como complemento para a formação dos nossos alunos.

O grupo conta com um laboratório bem equipado com computadores e mesas de trabalho para alunos. Há ainda um seminário semanal no qual alunos, professores e pesquisadores convidados discutem temas atuais sobre otimização.

Mais informações sobre projetos de pesquisa e publicações podem ser encontradas nas páginas pessoais dos integrantes do grupo. Informações sobre pós-graduação (ementas das disciplinas, processo seletivo e normas) podem ser encontradas nas páginas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada.