====== CURRICULUM VITAE ====== ===== Dados pessoais ===== Nome: Vladimir Belitsky.\\ Data e local de nascimento: 04 de outubro de 1962.\\ Função: Professor-Doutor (MS-3) no Departamento de Estatística, IME-USP.\\ ==== Endereço profissional ==== Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo\\ Rua de Matão nº 1010.\\ Cidade Universitária, São Paulo, Brasil.\\ CEP 05508-900.\\ Telefone: (55 11) 3091-6129 ou (55 11) 3091-6130.\\ Fax: (55 11) 3091-6130.\\ E-mail: belitsky@ime.usp.br\\ ===== Formação acadêmica ===== 1979 - 1982. B.A. em Matemática. Faculdade de Matemática e Física, Universidade de Vilnius, Vilnius, Lituânia.\\ 1982 - 1984. M.Sc. em Matemática. Faculdade de Matemática e Física, Universidade de Vilnius, Vilnius, Lituânia.\\ 1987 - 1991. Ph.D. em Matemática Aplicada. Departamento de Matemática, Technion - Instituto de Tecnologia de Israel, Haifa, Israel.\\ ===== Experiências profissionais ===== 1984 - 1987. Programador de sistemas para IBM 360 e 370 Profissionais. Agência Central de Estatística, Vilnius, Lituânia. 1987 - 1991. Professor de Matemática e Estatística. Technion, Haifa, Israel. 1994 em diante. Professor de Estatística. Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. ===== Prêmios ===== 1987. Fundação de Ralph Levitz. Bolsa de estudo.\\ 1990. Mefal Hapayis Fundação em Memória de Michael Landau. Prêmio para pesquisa em Matemática Aplicada.\\ ===== Congressos, encontros, palestras e minicursos ===== XX Conferência Stochastic Processes and their Applications. Naharia, Israel, 1991. Comunicação. Ecole d Eté de Probabilités de Saint-Flour XXI. Saint-Flour, França, 1991. 1ª Escola Internacional e Oficina - Multiscale Analysis in Dynamical Systems. IME-USP, São Paulo, Brasil, 1992. Mathematical Science Institute. Ithaca, NY, USA, 1993. Convite e palestra. V Congresso Latino-Americano de Probabilidade e Estatísica Matemática. São Paulo, Brasil, 1993. Comunicação. XIX Colóquio Brasileiro de Matemática. Rio de Janeiro, Brasil, 1993. Encontro Dynamical Phase Transition. Em homenagem ao Prof. Waldir Muniz Oliva. IME-USP, São Paulo, Brasil, 1994. Comunicação. XI Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística. Belo Horizonte, MG, Brasil, 1994. Comunicação. Escola de Verão no UnB. Brasília, Brasil, 1995. Mini-curso. Workshop Interacting Particle Systems and Thier Applications. Technion, Haifa, Israel, maio e junho de 1996. Comunicação. Workshop on Statistical Physics Pattern Recognition and Critical Phenomena. Barra de Sahi, São Sebastião, Brasil, 3 a 8 de novembro de 1996. Comunicação. 1ª Escola Brasileira de Probabilidade. IMPA, Rio de Janeiro, 11 a 15 de agosto de 1997. Comunicação. Visita à The State University of New Jersey. New Brunswick, NJ, Estados Unidos 19 a 30 de agosto de 1997. Workshop to Welcome Joel Lebowitz. Micro, Macro, Meta. IME-USP, São Paulo, Brasil, 17 e 18 de outubro de 1997. Comunicação. 2ª Escola Brasileira de Probabilidade. Barra de Sahi, São Sebastião, Brasil, 03 a 07 de agosto de 1998. Comunicação. Simpósio Modelado Estocástico de Sistemas Complejos. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 5 a 7 de maio de 1999. Invited Licture. 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Pontífica Universidade Católica, Porto Alegre, Brasil, 11 a 16 de julho de 1999. Apresentação de poster. 3ª Escola Brasileira de Probabilidade. Angra dos Reis, Brasil, 01 a 07 de agosto de 1999. Comunicação. Programa de Verão de 2000. Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, janeiro e fevereiro de 2000. Minicurso: "Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos". 14º SINAPE. Caxambu, Brasil, 24 a 28 de julho de 2000. Minicurso: "Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos". 4ª Escola Brasileira de Probabilidade. Angra dos Reis, Brasil, 13 a 19 de agosto de 2000. Comunicação: "Uniqueness of Gibbs State for Non-Ideal Gas in Rd: the Case of Multibody Interaction". 5ª Escola Brasileira de Probabilidade. Ubatuba, Brasil, 30 a 04 de agosto de 2001. Comunicação. Orientações (incluindo as em andamento) Adonírio Panzieri Filho. Doutorado FGV-SP. A Teoria de Valores Extremos Aplicada à Estimativa de Depandência entre Retornos de Mercados Financeiros. Início em junho de 2000. Fernando Pigeard de Almeida Prado. Doutorado IME-USP. Fenómenos Críticos em Sistemas de Partículas Interagentes e suas Aplicações na Modelagem de Mercados Financeiros. Início em março de 1999 com bolsa CAPES a partir de março de 1999, transferida para Bolsa FAPESP a partir de 01/07/1999 (processo FAPESP 99/01113-4). Herbert Kimura. Mestrado IME-USP. A precificação de opções para processos de mistura de Brownianos.Início em 1996, com defesa em 14 de setembro de 1998. José Carlos Simon de Miranda. Doutorado IME-USP. Processos de partículas interagentes pela regra de exclusão e suas aplicações. Início em março de 1998 com bolsa CAPES. Se transferiu para outro orientador em 26/06/2000. Juliano Hiroshi Torii. Iniciação Científica IME e FEA-USP. Modelos Aleatórios em Finanças. Início em maio de 1998 e término em 31/07/2000, com bolsa CNPq (PIBIC-CNPq). Leda Dimitrova Minkova Koleva. Pós-Doutorado IME-USP. Stochastic Processes and their Applications in Finance. De 01/11/1999 a 31/10/2001 com bolsa de pós-doutorado FAPESP (processo FAPESP 98/05810-9). Universidade de Origem: Department of Stochastics and Optimization, Institute of Applied Mathematics and Informatics, Technical University of Sofia, P.O. Box 384, 1000 Sofia, Bulgaria. Telefone: (359 2) 636-3478. E-mail: leda@vmei.acad.bg. Maia Mikheilchik. Doutorado IME-USP. Início em março de 1999. A aluna trancou a matrícula para o periodo de 1 ano a partir de 01/08/1999. Marina Vachkovskaia. Doutorado IME-USP. Modelos de percolação multi escalar. De abril de 1998 a dezembro de 2000 (tese defendida em 21/12/2000) com bolsa CNPq (processo 142996/1998-0). Ricardo Olivare de Magalhães. Iniciação Científica IME-USP. Modelos Aleatórios em Finanças. Bolsa CNPq (PIBIC-CNPq) de 01/08/2000 a 31/07/2001; renovada em 25/07/2001 para o período 01/08/2001 a 31/07/2002. Silvana Aparecida Meira. Doutorado IME-USP. Teoria de Valores Extremos Multivariada e suas Aplicações. Início em março de 2000, com bolsa CAPES. Thomas Logan Ritchie. Mestrado IME-USP. Nova quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeiras de Markov numa faixa de múltiplas vias. Início em agosto de 1998 e término em fevereiro de 2001, com bolsa CNPq. Trabalhos do Centro de Estatística Aplicada (CEA-IME-USP) nº 00P24. Modelagem estatística das estruturas a termo de taxas de juros pré-fixadas. Pesquisador: Gustavo Aleixo de Oliveira (Banco Boston). Aluno: Silas Roberto Trigo de Castro. 2º semestre de 2000. Visite o site do Centro de Estatística Aplicada do IME-USP. Participação em bancas julgadoras 14/09/1998. Presidente da banca da defesa do título de mestre em Estatística do aluno Herbert Kimura. Título da dissertação: A precificação de opções para processos de mistura de Brownianos. 17/08/1999. Membro da banca da defesa do título de mestre em Matemática Aplicada do aluno Edivar Vilela de Queiroz Filho (Ciência da Computação, IME-USP). Título da dissertação: Preços em mercados financeiros e modelos de estrutura a termo. 15/09/1999. Membro da Comissão Examinadora de Qualificação ao Doutorado do aluno Cícero Augusto Vieira Neto (FEA-USP). 20/10/1999. Presidente da Banca do Exame de Qualificação ao Doutorado em Estatística da aluna Marina Vachkovskaia. 02/06/2000. Membro da Banca Examinadora da defesa do título de doutor em Física do aluno José Ricardo G de Mendonça (Física, UFSCar). Título da tese: Processos Estocásticos de Reação na Rede e Cadeias Quânticas. 21/12/2000. Presidente da Banca Examinadora da defesa do título de doutor em Estatística da aluna de Marina Vachkovskaia (Estatística, IME-USP). Título da tese: Modelos de Percolação Multi Escalar. 16/02/2001. Presidente da Banca Examinadora da defesa do título de mestre em Estatística do aluno Thomas Logan Ritchie (Estatística, IME-USP). Título da tese: Novas quotas inferiores para a probabilidade crítica do processo de percolação orientada por meio de cadeias de Markov numa faixa de múltiplas vias. Auxílios de pesquisa Sistemas de particulas interagentes e suas aplicações. Bolsa individual de Produtividade em Pesquisa da Agência CNPq, nível 2B. Vigência: 01/03/2000 a 28/02/2002 (processo CNPq 301637/91-1(RN)). Transição de Fase em Sistemas Conservativos em Meios Aleatórios. Coordenador: Pablo Augusto Ferrari, posteriormente Vladimir Belitsky. Recursos aprovados: R$ 20.000,00 anuais pela agência financiadora CAPES/PROBAL/DAAD (projeto bilateral Brasil/Alemanha número 047/98). Fenômenos Críticos em Probabilidade e Processos Estocâsticos. Coordenador: J. Antonio Galves. Agência Financiadora: MCT/FINEP/CNPq (processo 41.96.0923.00). Fenômenos Críticos em Processos Evolutívas e Sistemas em Equilíbrio. Coordenador: Pablo Augusto Ferrari. Agência Financiadora: FAPESP (processo 99/11962-9). Coordenação de projetos, programas e cargas administrativas Coordenador do projeto Transição de Fase em Sistemas Conservativos em Meios Aleatórios desde 05 de abril de 1999. O projeto é financiado pela CAPES/DAAD/PROBAL (processo 047/97). Presidente de Programa de Aperfeiçoamento de Ensino do IME-USP. Presidente da Comissão de Admissão e Bolsas do Departamento de Estatística do IME-USP. Suplente do Representante do Departamento de Estatística na Comissão de Pós-Graduação do IME-USP. Organização de visitas Privatdozent Gunter Markus Schütz. De 07 a 27/01/1999 (processo FAPESP 98/04422-5). Institut für Festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich, 52425, Jülich, Germany. Eugene Pechersky. De 16/03/1999 a 05/06/1999 (processo FAPESP 98/14795-3) e de setembro de 2000 a novembro de 2000 (processo FAPESP 00/06186-9). Institute for Problems of Information Transmission of the Russian Academy of Science, Bolshoj Kertnyi, 19, GSP-4, 101447, Moscow, Russia, telefone (7 095) 2094225, fax (7 095) 2090579, e-mail pech@ippi.ras.ru. Papers published and accepted for publication (with P.A. Ferrari) Invariant Measures and Convergence for Cellular Automaton 184 and Related Processes. The Journal of Statistical Physics, Vol. 118 (2005), 3/4, pp. 589 - 623. http://dx.doi.org/10.1007/s10955-004-8822-4 (with Gunter Markus Schütz) Diffusion and Scattering of Shocks in Partially Asymetric Simple Exclusion Process. Electronic Journal of Probability, Vol. 7 (2002), Paper nr. 10, pp. 1-21. http://www.math.washington.edu/~ejpecp/EjpVol7/paper10.abs.html (with Eugene Pechersky) Uniquenes of Gibbs State for Non-Ideal Gas in Rd: the Case of Kac Type Potential. The Journal of Statistical Physics, Vol. 106. 5/6, March 2002. pp. 931-955. (with Adonírio Panzieri) O Efeito do Dia da Semana em Mercados Acionários Visto Pela Teoria de Valores Extremos: Uma Análise dos Índices Bovespa e Nasdaq Composto. Anais do Primeiro Encontro Brasileiro de Finanças, 2001. (with Joachim Krug, Eduardo Jordão Neves and Gunter Markus Schütz) A Cellular Automaton Model for Two-Lane Traffic. The Journal of Statistical Physics, Vol. 103, 5/6, June 2001, pp: 945 - 971. (with Pablo A. Ferrari, Mikhail Menchikov and Serguei Popov) A Mixture of the Exclusion Process and the Voter Model. Bernoulli Vol. 7 (1), 2001, pp: 119 - 144. (with Norio Konno and A. Tretyakov) Numerical Estimation on Correlation Inequalities for Holey-Liggett Bounds. Memoirs of Muroran Institute of Technology, No. 48 (1998), pp: 101-105. (with N. Konno, T. Nagamura and T. Yamaguchi) Upper Bounds on Percolation Probabilities for Oriented Bond Percolation. Memoirs of Muroran Institute of Technology, No. 47 (1997), pp.115-121. (with Pablo A. Ferrari, Norio Konno e Thomas Liggett) A Strong Correlation Inequality for Conatct Process and Oriented Percolation. Stochastic Processes and their Applications, 67, No. 2 (1997), pp.213-225. (with Pablo Ferrari) Ballistic Annihilation and Deterministic Surface Growth. The Journal of Statistical Physics, Vol. 80, Nos. 3/4 (1995), pp.517-543. Asymptotic Behaviour of the Density for Two-Particle Annihilating Exclusion. The Journal of Statistical Physics, Vol. 78, Nos. 3/4 (1995), pp.937-962. Asymptotic Upper Bound of Density for Two-Particle Annihilating Exclusion. The Journal of Statistical Physics, Vol. 73, N. 3/4 (1993), pp.671-694. A Stochastic Model of Deposition Processes with Nucleation. The Journal of Statistical Physics, Vol.70, No. 5/6 (1993), pp.1233-1254. (with G. Belitsky) Transition function of photoelectric gratings: measuring linear displacement. in Frontiers of Science', Editors Y. Chernyak, J. L. Lebowitz. Annals of the New-York Academy of Science, Vol. 661, 1992. Dynamics of Spin Systems on Finite and Infinite Lattices, Ph. D. thesis. Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel, 1991. (with Boris L. Granovsky) On the dynamics of the stochastic model of adsorption-desorption on a finite lattice. Stochastic Models, Vol.7, Nr.3, pp.327-341, 1991. (with G. Belitsky) Calculation procedure for a signal from a raster photoelectric linear displacement transducer. Vibration Engineering, Vol. 2 (1988), pp.285-295. (with G. Belitsky and A. Schulmann) Transformation function of photoelectric scale garting linear displacement transducer, part II. Lithuanian Machine Building, Vilnius, Vol. 20 (1988), pp. 90-109. (with G. Belitsky) Engineering calculation procedure for a signal used in photoelectric scale grating linear displacement measuring transducer. Vibrotechnics, Vilnius, Vol. 3/56 (1987), pp. 63-72. (with G. Belitsky and A. Shulman) Conversion function of photoelectric grating transducer for measuring linear displacement, part I. Lithuanian Machine-Tool Building, Vilnius, Vol. 18 (1986), pp. 110-127. Books published Métodos Probabilísticos em Precificação de Derivativos (Probabilistic Methods for Pricing Derivatives). ABE - Associação Brasileira de Estatística, 2000. (versão PDF ou versão PS) Pre-prints and submitted papers (with Fernando Pigeard de Almeida Prado and Paolo Tommasini) Phase transition of demand explained by the heterogeneity of consumers' intrinsic preferences. Submitted (Jan 07, 2005) to Journal of Economic Behavior and Organization (with Fernando Pigeard de Almeida Prado and Antonio Luiz Pereira) Multiple market equilibria, bubbles and crashes. Submitted (Jan 03, 2005) to Journal of Evolutionary Economics (with Thomas Logan Ritchie) Improved Lower Bounds for the Critical Probability of Oriented-Bond Percolation in Two Dimensions. Submitted (Oct., 2004) to The Journal of Statistical Physics. (com Yoshiharu Kohayakawa) Inference on the Flip Rates from the Density Dynamics for a Class of Spin-Flip Systems. Relatório Técnico No. 9514 de IME - USP, São Paulo, Brasil, 1995. The Change of Sign of Derivatives of the Density Function of a Spin Flip System with the Order of Derivation. Relatório Técnico No. 9515 de IME - USP, São Paulo, Brasil, 1995. Papers in preparation (with Adonírio Panzieri, Paulo Ricardo Magalhães Rocha and Fernando Pigerad de Almeida Prado) Identification of change in assets' dependence in market booms and crises via implicit coefficient of extreme dependence.