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Seminário 29/nov

To: pam-staf@ime.usp.br
Subject: Seminário 29/nov
From: Pedro Morettin <pam@ime.usp.br>
Date: Wed, 23 Nov 2005 09:56:46 -0200
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Seminário

Séries Temporais, Análise de Dependência e Aplicaçõesem Atuária e Finanças

Data: 29/11/2005, terça feira


Local: Sala 247, Bloco A, IME-USP

Horário: 17 horas


ESTIMAÇÃO DE MODELO ESPAÇO DE ESTADOS COM MUDANÇA MARKOVIANA DE REGIME 

                    Airlane Pereira Alencar

Resumo:
O objetivo do trabalho é propor um modelo
espaço de estados com mudança de regime markoviana com probabilidades de 
transição variando ao longo do tempo.
A estimação do modelo proposto foi obtida por máxima verossimilhança
utilizando-se o algoritmo EM.

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