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Precificação de opções quanto
Segunda-feira 20 Janeiro 2020, 11:00
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Candidato: Rafael Felipe Camargo Prudencio

Orientador: Prof.Dr. Christian Dieter Jakel

Abstract: This text aims to explore the quanto options pricing topic, as surprisingly little
research has focused on it, despite its relevance. For this purpose, we propose a
non-parametric pricing approach and compare it with the pricing of quanto options
in a bi-dimensional Heston model framework, proposed by (Dimitroff, et al., 2009),

and with the Black-Scholes framework, widely adopted by practitioners. The non-
parametric approach aims to be as flexible as possible so that it adapts to a wider

range of dependence relation among relevant variables when compared to paramet-
rical models. Keywords: Derivatives pricing, stochastic processes, options.


Resumo: Este texto tem por objetivo explorar o tópico de precificação de opções quanto,
dado que este tópico tem sido objeto de pouca pesquisa, apesar de sua relevância.
Para esse propósito, propomos uma abordagem não paramétrica de precificação e a
comparamos com a precificação de opções quanto na abordagem de um modelo de
Heston bidimensional, proposto por (Dimitroff, et al., 2009), e com a abordagem de

Black-Scholes, comumente adotada na prática. A abordagem não paramétrica pre-
tende ser tão flexível quanto possível, e ser adaptável a uma gama mais abrangente

de relações de dependência entre as variáveis relevantes para a precificação, quando
comparada com modelos paramétricos. Palavras-Chave: Precificação de derivativos, processos estocásticos, opções.

Local Auditório Antonio Gilioli