Segundo semestre de 2012

O tópico deste semestre será o mesmo do anterior: modelos de "Term Structure"
(CIR, HJM, BGM etc.) Porém, neste semestre o formato será diferente: em vez
de palestras teremos encontros nos quais analisaremos dados e conversaremos
sobre o que observamos.

As reuniões serão em terças alternadas as 20:00h, na sala de reuniões
do bloco C do IME/USP, a partir do dia 11/09.

Grupo no Google

Os participantes do seminário também se comunicam através
do seguinte grupo no Google: Nós no Google Groups

Tópicos das reuniões do segundo semestre de 2012

• 11/09: O Modelo de Nelson Siegel aplicado ao DI1. Examinamos a planilha do António Marcos
  Planilha do António Marcos
  O seminário foi produtivo. A partir da planilha do António, discutimos assuntos
  relacionados aos seguinte artigos, que voltarão a ser abordados nos próximo seminários:
  
  • Artigo original de Nelson e Siegel
  • Modificação proposta por Svenson
  • Análise dinâmica de Koopman et. al.
• 25/09: Continuaremos a discutir os artigos e analisar os dados do seminário anterior.

========== Passado ================

Primeiro semestre de 2012

O tópico deste semestre será modelos de "Term Structure"
(CIR, HJM, BGM etc.) Nosso objetivo é aprender sobre
renda fixa e pensar sobre o DI, que é um contrato fundamental.

As reuniões serão em terças alternadas as 20:00h, no auditório Jacy Monteiro
do bloco B do IME/USP.
As datas e os palestrantes estão listados abaixo.

Seminários do Primeiro semestre de 2012

• 13/03: André Fontenele (HSBC). O mercado de renda fixa no Brasil.
  Slides da palestra do André
• 27/03: Marcos Carreira (BM&F Bovespa). Visão geral dos modelos da estrutura a termo.
  Referência 1 da palestra do Marcos
  Referência 2 da palestra do Marcos
• 10/04: António Marcos Costa (IME-USP). Os efeitos das reuniões do Copom na estrutura a termo.
  Slides da palestra do António Marcos
  Tese do João Grossi
• 03/05: Alan de Genaro (Bmf&Bovespa) Pricing interest rate derivatives under monetary policy changes
  Artigo do Alan e do Marco Avellaneda.
• 15/05: Walter Mascarenhas (IME-USP). Conceitos matemáticos baseiam os modelos da estrutura a termo.
  O Teorema de Darlang, Morton & Willinger I
  Aula 1.
• 29/05: Walter Mascarenhas (IME-USP). Conceitos matemáticos baseiam os modelos da estrutura a termo.
  O Teorema de Darlang, Morton & Willinger II
  Aula 2.
• 12/06: Paulo Fernando Machado. Análise empírica da performance dos fundos quants no Brasil. slides
• Julho. Férias. Retornamos em Agosto.

Grupo no Google

Os participantes do seminário também se comunicam através
do seguinte grupo no Google: Nós no Google Groups

Segundo semestre de 2011

Neste semestre analisaremos modelos para negociação eletrônica e
para a dinâmica do livro de ofertas.

O seminário é aberto e todos interessados neste assunto estão convidados.
Alerto porém que alguns tópicos que discutimos são avançados.
Para entendê-los é necessário uma boa base de matemática e estatística.

Horário e Local

O seminário ocorre terça feira sim, terça feira não, as 12:00h na sala A-256 do IME USP.
As datas e os palestrantes estão listados abaixo.

Seminários de 2011

• 27/09: Anatoli Yambartsev. Os preços intradiários são bem descritos por processos de Markov?
  Artigo principal: Testing the Markov property with ultra-high frequency financial data, de João de Matos e Marcelo Fernandes.
  slides da palestra

• 11/10: António Marcos Costa. Execução ótima.
  Artigo principal: Optimal Execution of Portfolio Transactions, de Robert Almgren e Neil Chriss.
  slides da palestra

• 25/10: Gustavo Aleixo. Qual a lucratividade real da negociação de alta freqüência?
  Artigo principal: Empirical limitations on High Frequency Trading Profitability, de Michael Kearns, Alex Kulesza e Yuriy Nevmyvaka.

• 08/11: Walter Mascarenhas. O livro de ofertas: uma visâo pessoal e geral.
  Bibliografia: uma colagem de VÁRIOS textos que serão mencionados na palestra.

• 22/11: Yuri Suhov: Tema: resultados recentes sobre a dinâmica do livro de ofertas I.
  Artigo principal: a definir.

• 06/12: Yuri Suhov: Tema: resultados recentes sobre a dinâmica do livro de ofertas II.
  Artigo principal: a definir.

Utilidade Pública

O Alan de Genaro anuncia uma posição para
de "Analista PL" na Bm&f Bovespa, para trabalhar com os seguintes assuntos
-Apoio para Desenvolvimento de novo modelo de apreçamento
-Interface com TI para desenvolvimento de novo sistema de Pricing
-Marcação a mercado dos ativos negociados e aceitos como colateral
Os interessados devem escrever para (adario at bvmf ponto com ponto br ).