Esta página contém informações relativas ao seminário de finanças
O tópico deste semestre será o mesmo do anterior: modelos de "Term Structure"
As reuniões serão em terças alternadas as 20:00h, na sala de reuniões
quantitativas que eu (Walter Mascarenhas) organizo no IME/USP.
Estudamos e discutimos tópicos correntes em finanças quantitativas.
Segundo semestre de 2012
(CIR, HJM, BGM etc.) Porém, neste semestre o formato será diferente: em vez
de palestras teremos encontros nos quais analisaremos dados e conversaremos
sobre o que observamos.
do bloco C do IME/USP, a partir do dia 11/09.
Os participantes do seminário também se comunicam através
do seguinte grupo no Google:
Nós no Google Groups
========== Passado ================
O tópico deste semestre será modelos de "Term Structure"
(CIR, HJM, BGM etc.) Nosso objetivo é aprender sobre
renda fixa e pensar sobre o DI, que é um contrato fundamental.
As reuniões serão em terças alternadas as 20:00h, no auditório Jacy Monteiro
do bloco B do IME/USP.
As datas e os palestrantes estão listados abaixo.
Os participantes do seminário também se comunicam através
do seguinte grupo no Google:
Nós no Google Groups
Neste semestre analisaremos modelos para negociação eletrônica e
para a dinâmica do livro de ofertas.
O seminário é aberto e todos interessados neste assunto estão convidados.
Alerto porém que alguns tópicos que discutimos são avançados.
Para entendê-los é necessário uma boa base de matemática e estatística.
O seminário ocorre terça feira sim, terça feira não, as 12:00h na sala A-256 do IME USP.
As datas e os palestrantes estão listados abaixo.
27/09: Anatoli Yambartsev. Os preços intradiários são bem descritos por processos de Markov?
Artigo principal:
Testing the Markov property with ultra-high frequency financial data, de João de Matos e Marcelo Fernandes.
slides da palestra
11/10: António Marcos Costa. Execução ótima.
Artigo principal: Optimal Execution of Portfolio Transactions, de Robert Almgren e Neil Chriss.
slides da palestra
25/10: Gustavo Aleixo. Qual a lucratividade real da negociação de alta freqüência?
Artigo principal: Empirical limitations on High Frequency Trading Profitability,
de Michael Kearns, Alex Kulesza e Yuriy Nevmyvaka.
08/11: Walter Mascarenhas. O livro de ofertas: uma visâo pessoal e geral.
Bibliografia: uma colagem de VÁRIOS textos que serão mencionados na palestra.
22/11: Yuri Suhov: Tema: resultados recentes sobre a dinâmica do livro de ofertas I.
Artigo principal: a definir.
06/12: Yuri Suhov: Tema: resultados recentes sobre a dinâmica do livro de ofertas II.
Artigo principal: a definir.
O Alan de Genaro anuncia uma posição para
de "Analista PL" na Bm&f Bovespa, para trabalhar com os seguintes assuntos
-Apoio para Desenvolvimento de novo modelo de apreçamento
-Interface com TI para desenvolvimento de novo sistema de Pricing
-Marcação a mercado dos ativos negociados e aceitos como colateral
Os interessados devem escrever para (adario at bvmf ponto com ponto br ).