MAC5796 Métodos de otimização em finanças 

Segundo semestre de 2008

Professor Walter Mascarenhas.

Esta página contém informações a respeito do curso acima. Ela complementa o meu trabalho em sala de aula.

Bibliografia

Este curso seguirá os seguintes livros e artigos

• Empirical market microstructure, de J. Hasbrouck    
• Financial econometrics, de Gourieraux e Jasiack 
• Time Series analysis, by J. Hamilton

Esses livros servirão de base para entendermos os seguintes artigos

1. Optimal control of execution costs,  de A. Lo e D. Bertsimas, Journal of Financial Markets, 1, 1-50, 1998.
2. Optimal control of execution costs for portfolios,  A. Lo, P. Hummel and D.Bertsimas, Computing in Science and Engineering, 40-53, 1999.

Programa para avaliação

Alguns alunos do curso optaram por serem avaliados a partir de um software que simula uma corretora que atua em uma bolsa simplificada. A comunicação entre esse software e a bolsa se dará através de uma versão simplificada do protocolo Fix, baseada nas regras de negociação (ROE) da BM&FBovespa. O ROE é distribuido ao público pela BM&FBovespa na url

ROE BM&FBovespa

O ROE simplificado contempla a negociação de apenas um instrumento (BANANA) e o número mínimo de mensagens necessárias para esse fim. Ele pode ser baixado a partir do link

ROE Simplificado

nesse link você encontrará também uma descrição das interfaces RMI que deverá usar.