Nesta linha de trabalho você adicionará a seu programa uma interface gráfica com o usuário (GUI) e fará o jogo rodar num ambiente de janelas. A proposta não é fazer um jogo gráfico com imagens animadas: isso demandaria uma quantidade de conhecimentos e de trabalho incompatível com esta disciplina. O jogo continuará a ser textual, mas o texto que descreve o lugar atual será apresentado num componente textual de uma janela. Veja exemplos em http://www.linux.ime.usp.br/java/tutorial/uiswing/components/simpletext.html.
Sempre que possível, o usuário deve interagir com o jogo através de botões ou de menus. Alguns exemplos:
Java tem dois pacotes de janelas, o AWT (presente desde a primeira versão da linguagem) e o Swing (mais recente, apareceu na versão 1.2). Não use o AWT, pois o Swing é muito melhor e de utilização bem mais fácil.
Se você tiver à sua disposição um programa tipo GUI builder e quiser utilizá-lo, pode fazer isso. Note, entretanto, que um GUI builder não é muito útil quando os componentes visuais na janela não forem conhecidos de antemão. Pense no caso dos botões que representam as saídas de um lugar. A menos que você construa uma janela específica para cada lugar1, um GUI builder não o ajudará a dispor esses botões na janela.