Este livro é uma revisão substancial de ``Previsão de Séries Temporais", dos mesmos autores, publicado anteriormente pela Editora Atual, 1987.
O conteúdo do livro é o seguinte:
Capítulo 1: Preliminares
Capítulo 2: Modelos para Séries Temporais
Capítulo 3: Tendência e Sazonalidade
Capítulo 4: Modelos de Suavização Exponencial
Capítulo 5: Modelos ARIMA
Capítulo 6:Identificação de Modelos ARIMA
Capítulo 7: Estimação de Modelos ARIMA
Capítulo 8: Diagnóstico de Modelos ARIMA
Capítulo 9: Previsão com Modelos ARIMA
Capítulo 10: Modelos Sazonais
Capítulo 11: Análise de Intervenção
Capítulo 12: Modelos Não-Lineares
Capítulo 13: Modelos de Espaço de Estados
Capítulo 14: Análise de Fourier
Capítulo 15: Análise Espectral
Capítulo 16: Modelos com Memória Longa
Apêndices
Referências
O texto é recomendado para alunos de graduação e início de pó-graduação de várias áreas. Um Roteiro de Utilização do livro é apresentado para orientar os professores. Exemplos reais são estudados para ilustrar as técnicas desenvolvidas.
O texto utiliza vários pacotes computacionais para a solução de exemplos, como o Minitab, SPlus, EViews e SCA.
Os dados utilizados no texto estarão disponíveis nesta página.