Next: About this document ...
O conteúdo do livro é o seguinte:
Capítulo 1: Preliminares
Capítulo 2: Processos Estocasticos
Capítulo 3: Modelagem ARIMA
Capítulo 4: Raizes Unitarias
Capítulo 5: Modelos para a Volatilidade
Capítulo 6: Valor em Risco
Capítulo 7: Modelos Lineares Multivariados
Capítulo 8: Processos Co-integrados
Capítulo 9: Processos com Memória Longa
Capítulo 10: Análise de Dados de Alta Freqüência
Referencias
O texto é recomendado para alunos de final de graduação em Estatística, Economia e Finanças, bem como para alunos de pós-graduação nestas áreas.
O texto utiliza os pacotes computacionais S+FinMetrics e EViews para a solução de exemplos.
Os dados utilizados no texto estão disponíveis nesta página.