\documentclass[11pt]{article}

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\begin{center}

{
\huge
{\bf Econometria Financeira}
}

{
\large
\vspace{.5cm}

Pedro A. Morettin
\vspace{0.5cm}

Editora Blucher, Segunda Edi\c c\~ao, 2011

}
\end{center}


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O conte\'udo do livro \'e o seguinte:

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Cap\'\i tulo 1: Preliminares

Cap\'\i tulo 2: Processos Estocasticos

Cap\'\i tulo 3: Modelagem ARIMA

Cap\'\i tulo 4: Raizes Unitarias

Cap\'\i tulo 5: Modelagem da Volatilidade

Cap\'\i tulo 6: Processos com Mem\'oria Longa

Cap\'\i tulo 7: Valor em Risco

Cap\'\i tulo 8: An\'alise de Dados de Alta Frequ\^encia

Cap\'\i tulo 9: Modelos Lineares Multivariados

Cap\'\i tulo 10: Processos Cointegrados

Cap\'\i tulo 11: An\'alise de Depend\^encia e C\'opulas

Referencias

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O texto \'e recomendado para alunos de final de gradua\c c\~ao em Estat\'\i stica, Economia e Finan\c cas, bem como para alunos de p\'os-gradua\c c\~ao nestas \'areas.


O texto utiliza os pacotes computacionais S+FinMetrics, R  e EViews para a solu\c c\~ao de exemplos.

Os dados utilizados no texto est\~ao dispon\'\i veis nesta p\'agina.

\end{document}