Courses and Seminars


  • MAE-219: Introducao a Probabilidade e a Estatistica I

    Primeiro Semestre 2007, FEA-USP, Graduacao

  • Programa (formato pdf)

  • Provas (formato pdf)


  • MAE-0518: Modelagem em Series Temporais Financeiras

    Segundo Semestre 2005, IME-USP, Graduacao

  • Programa (formato pdf)

  • Provas (formato pdf)

  • Listas de Problemas (formato pdf)

  • MAE-5882: Modelagem em Series Temporais Financeiras

    Segundo Semestre 2007, IME-USP, Pos-Graduacao

  • Econometria Financeira (formato pdf)

  • Analise de Dados de Alta Frequencia (formato pdf)

  • Comandos SPLUS para Modelagem ARIMA (formato pdf)

  • Comandos SPLUS para Modelagem GARCH (formato pdf)

  • Comandos SCA para Modelagem VARMA (formato pdf)

  • Uso do EVIEWS para Modelagem GARCH e VAR (formato pdf)

  • Uso do STAMP para MVE (formato pdf)


  • MAE-229: Introducao a Probabilidade e a Estatistica II

    Segundo Semestre 2006, FEA-USP, Graduacao.

  • Programa (formato pdf)

  • Provas (formato pdf)


  • MAE-5871: Analise Espectral de Series Temporais

    Segundo Semestre de 2004, IME-USP, Pos-Graduacao,

  • Texto Preliminar

    Waves and Wavelets (formato pdf)

  • Programa (formato pdf)

  • Listas (formato pdf)


    Conjuntos de Dados

  • icv (formato text)

  • ozonio (formato text)

  • ipi (formato text)

  • ibovespa diario, 1995-2000(formato excel)

  • ibovespa diario, 1994-2008(formato excel)

  • ibovespa diario, 1994-2010 (formato excel)

  • petrobras diario (formato excel)

  • banespa diario (formato excel)

  • indice FTSE100 semanal, 1984-1993

  • S&P mensal (formato excel)

  • ibovespa mensal (formato excel)

  • B3 mensal (formato excel)

  • CBond mensal (formato excel)

  • 3M mensal (formato text)

  • GM e SP500 mensais (formato text)

  • IBM diario (formato text)

  • Intel diario (formato text)

  • IBM e SP500 mensais (formato text)

  • Indices FTA mensais (formato text)

  • Dividendos FTA mensais (formato text)

  • US Treasury 91 dias, mensal (formato text)

  • UK Gilts 20 anos, mensal (formato text)

  • Taxas juros US, mensais, T-1 e T-3 (formato text)

  • Diversas Series Financeiras 2002-2009 (formato Excel)

  • Diversas Series Financeiras 2000-2001 (formato excel)

  • Indice Nasdaq (formato text)

  • Vale 1998-2010 (formato excel)

  • Southern Oscillation Index (formato text)

  • Pressao Atmosferica em Darwin (formato text)

  • Pressao Atmosferica em Tahiti (formato text)

  • Temperaturas em Cananeia (formato text)

  • Temperaturas em Ubatuba (formato text)

  • Mares em Ubatuba (formato text)

  • Sunspots (formato text)

  • Producao (formato text)

  • Desemprego (formato text)

  • Indices Emergentes (formato excel)

  • Prešos trigo- Beveridge (formato excel)
  • Seminario: Series Temporais, Analise de Dependencia e Aplicacoes em Atuaria e Financas

    Primeiro Semestre de 2005

    Local e horario: IME-USP, Sala 247 (Auditorio), `as 17 horas .

    Dia 29/03/05: Analise de Series Temporais e Analise de Ressonancia Magnetica Funcional. Joao R. Sato.

    Dia 05/04/05: Some Pitfalls in Copula Modeling. Nikolai Kolev.

    Dia 19/04/05: Wavelet Estimation of Functional-Coefficient Autoregressive Models. Chang Chiann.

    Dia 26/04/05: Nonparametric Estimation of Volatility in Continuous Time. Aluisio Pinheiro.

    Dia 03/05/05: The Influence of Heterogeneity of Individual Preferences of Consumers on the Formation of Price-Demand Relation. Vladimir Belitsky.

    Dia 17/05/05. Analise Bayesiana da Volatilidade de Ativos Financeiros. Alessandra Montini (FEA-USP)

    Dia 24/05/05: Um Algoritmo para Modelar Dados Bivariados Usando Copulas Arquimedianas Generalizadas. Veronica Gonzalez and Nelson Tanaka.

    Dia 31/05/05. Modelos HARCH para Dados de Alta Frequencia. Juan Carlos Ruilova (IME-USP)

    Dia 07/06/05. Calculo do VaR Utilizando Copulas e Teoria dos Valores Extremos. Luiz K. Hotta (IMECC-UNICAMP)

    Dia 14/06/05. Modelling Extreme Logreturns. Jose Carlos Simon de Miranda (IME-USP)

    Dia 21/06/05. Long Memory in Financial Returns. Beatriz V. Mendes (IM-UFRJ)


    Segundo Semestre de 2005

    Dia 22/08/2005. A Comonotonic Image of Independence. Marc Goovaerts (Katoliek Universiteit Leuven)

    Dia 23/08/2005. Predicting Insolvency of Insurance Companies. Georgios Pitselis (Univ. Piraeus, Greece)

    Dia 25/08/2005. Extremes of Non-exchangeability. Roger Nelsen (Lewis and Clark College, USA)

    Dia 06/09/2005. Modelling and Comparing Dependencies with Archimedian Copulas. Alfred Mueller (Univ. Karlsruhe, Germany)

    Dia 09/09/2005. Convex Hedging in Incomplete MArkets. Birgit Rudlof (Halle-Wittengarten Univ., Germany)

    Dia 13/09/2005. Optimization Problems in Non-Life Insurance. Hanspeter Schmidli (Univ. Cologne, Germany)

    Dia 15/09/2005 e 20/09/2005. A new way of modelling uncertainty. Wolfgang Sans (Univ. of Wurburg, Germany).

    Dia 11/10/2005. The Envelopes From St. Petersburg. Sergio Wechsler (IME-USP)

    Dia 18/10/2005. A Critical Review of RiskCredit+. Jose Euclides de Melo Ferraz (IME-USP e Banco Iatu)

    Dia 25/10/2005. Tituloa ser anunciado. Pedro L. Valls Pereira, Ibmec SP.

    Dia 08/11/2005. Bayesian Inference for the On-line Atributes Control Method of Taguchi. (Luiz G. Estves, IME-USP)

    Dia 22/11/2005. Desempate Tecnico. (Sergio Wechsler, IME-USP)


    Primeiro Semestre de 2006.

    Abril

    3 / 4 : Estimation of Copulas, I. Pedro A. Morettin

    17 / 4 : Estimation of Copulas, II. Pedro A. Morettin

    24 / 4 : Comparing Time-varying Autoregressive Structures of Locally Stationary Prtocesses. Gladys Salcedo.

    Maio

    8 / 5 : Lifting and Second Generation of Wavelets. Marcelo M. Taddeo

    22 / 5 : Two Approaches to Compute Bounds of Quantile-based Risk Measures of Functions of Dependent Risks. Marcelo Goncalves

    29/ 5 : Classificacao de Densidades Bivariadas Segundo a Geometria das Marginais. Mariela Fernandez

    Junho

    05/06 : Design Adapted and Warped Wavelets. Rogerio Porto.

    12 / 6 : Estimacao do Parametro de Longa Dependencia por Wavelets e Aplicacoes em Dados geneticos. Aluisio Pinheiro

    26/6: Funcoes Caracrteristicas Empiricas. Jose Euclides de Melo Ferraz


    Segundo Semestre de 2006

    29/8: Modelo Fatorial Macroeconomico para Retornos de Ativos. Luis Gustavo A. Vinha

    17/10: Probabilistic Treatment of a Reaction-Diffusion Equation. Jose Lopes-Mimbela.

    24/10: Probability Distribution of Wavelet Coefficient Estimators for Poisson Intensities. Jose Carlos S. de Miranda.


    Primeiro Semestre de 2007

    13/03: DWT-CEM: Algoritmo para Agrupamento de Series Temporais. Joao R. Sato.

    17/04: Global Multivariate Measures of Dependence. Boyan Dimitrov.

    08/05: Sibuya's Dependence Function. Marcelo Goncalves.

    22/05: Non-ruin Probabilities for Non-homogeneous Risk Processes. Jose Carlos S. de Miranda.


    Primeiro Semestre de 2010.

    Abril

    8/ 4 : Probabilidade de RuÝna e Processos de LÚvy Alfa-Estßveis. Jhame M. Sampaio [pdf]

    15 / 4 :Processos de LÚvy I. Pedro A. Morettin [pdf]

    29 / 4 : A ser anunciado

    Maio

    6 / 5 : Processos de LÚvy II. Michele Figueiro.

    13 / 5 : A ser anunciado

    27/ 5 : Processos de LÚvy III. Nikolai Kolev

    Junho

    10/06 : A ser anunciado. Edson Bastos

    24 / 6 : Processos de LÚvy IV. Jhames Matos.