Instituto de Matemática e Estatística | IME-USP

 

Candidato: Aníbal Emiliano da Silva Neto

 

Orientadora: Chang Chiann

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, procura-se averiguar se esse método proporciona um ganho na qualidade de previsão em modelos de apreçamento de ativos.

 

Palavras-chave: modelos de apreçamento de ativos, análise rolling, modelos de fatores, modelos de consumo.